2. ОПИСАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

2.3.4. Интервальные данные в задачах оценивания параметров (на примере гамма-распределения)

Рассмотрим классическую в прикладной математической статистике параметрическую задачу оценивания. Исходные данные – выборка x 1 , x 2 , ..., x n , состоящая из n действительных чисел. В вероятностной модели простой случайной выборки ее элементы x 1 , x 2 , ..., x n считаются набором реализаций n независимых одинаково распределенных случайных величин. Будем считать, что эти величины имеют плотность f ( x ). В параметрической статистической теории предполагается, что плотность f ( x ) известна с точностью до конечномерного параметра, т.е., при некотором Это, конечно, весьма сильное предположение, которое требует обоснования и проверки; однако в настоящее время параметрическая теория оценивания широко используется в различных прикладных областях.

Все результаты наблюдений определяются с некоторой точностью, в частности, записываются с помощью конечного числа значащих цифр (обычно 2 – 5). Следовательно, все реальные распределения результатов наблюдений дискретны. Обычно считают, что эти дискретные распределения достаточно хорошо приближаются непрерывными. Уточняя это утверждение, приходим к уже рассматривавшейся модели, согласно которой статистику доступны лишь величины

y j = x j + j , j = 1, 2, ... , n ,

где x i – «истинные» значения, погрешности наблюдений (включая погрешности дискретизации). В вероятностной модели принимаем, что n пар

образуют простую случайную выборку из некоторого двумерного распределения, причем x 1 , x 2 , ..., x n - выборка из распределения с плотностью . Необходимо учитывать, что и - реализации зависимых случайных величин (если считать их независимыми, то распределение yi будет непрерывным, а не дискретным). Поскольку систематическую ошибку, как правило, нельзя полностью исключить , то необходимо рассматривать случай Нет оснований априори принимать и нормальность распределения погрешностей (согласно сводкам экспериментальных данных о разнообразии форм распределения погрешностей измерений, приведенным в и , в подавляющем большинстве случаев гипотеза о нормальном распределении погрешностей оказалась неприемлемой для средств измерений различных типов). Таким образом, все три распространенных представления о свойствах погрешностей не адекватны реальности. Влияние погрешностей наблюдений на свойства статистических моделей необходимо изучать на основе иных моделей, а именно, моделей интервальной статистики.

Пусть - характеристика величины погрешности, например, средняя квадратическая ошибка . В классической математической статистике считается пренебрежимо малой () при фиксированном объеме выборки n . Общие результаты доказываются в асимптотике . Таким образом, в классической математической статистике сначала делается предельный переход , а затем предельный переход . В статистике интервальных данных принимаем, что объем выборки достаточно велик (), но всем измерениям соответствует одна и та же характеристика погрешности . Полезные для анализа реальных данных предельные теоремы получаем при . В статистике интервальных данных сначала делается предельный переход , а затем предельный переход . Итак, в обеих теориях используются одни и те же два предельных перехода: и , но в разном порядке. Утверждения обеих теорий принципиально различны.

Изложение ниже идет на примере оценивания параметров гамма-распределения, хотя аналогичные результаты можно получить и для других параметрических семейств, а также для задач проверки гипотез (см. ниже) и т.д. Наша цель – продемонстрировать основные черты подхода статистики интервальных данных. Его разработка была стимулирована подготовкой ГОСТ 11.011-83 .

Отметим, что постановки статистики объектов нечисловой природы соответствуют подходу, принятому в общей теории устойчивости . В соответствии с этим подходом выборке x = (x 1 , x 2 , ..., x n ) ставится в соответствие множество допустимых отклонений G (x ), т.е. множество возможных значений вектора результатов наблюдений y = (y 1 , y 2 , ..., y n ). Если известно, что абсолютная погрешность результатов измерений не превосходит , то множество допустимых отклонений имеет вид

Если известно, что относительная погрешность не превосходит , то множество допустимых отклонений имеет вид

Теория устойчивости позволяет учесть «наихудшие» отклонения, т.е. приводит к выводам типа минимаксных, в то время как конкретные модели погрешностей позволяют делать заключения о поведении статистик «в среднем».

Оценки параметров гамма-распределения. Как известно, случайная величина Х имеет гамма-распределение, если ее плотность такова :

где a – параметр формы, b – параметр масштаба, - гамма-функция. Отметим, что есть и иные способы параметризации семейства гамма-распределений .

Поскольку M (X ) = ab , D (X ) = ab 2 , то оценки метода имеют вид

где - выборочное среднее арифметическое, а s 2 – выборочная дисперсия. Можно показать, что при больших n

с точностью до бесконечно малых более высокого порядка.

Оценка максимального правдоподобия a * имеет вид :

(12)

где - функция, обратная к функции

При больших n

Как и для оценок метода моментов, оценка максимального правдоподобия b * параметра масштаба имеет вид

При больших n с точностью до бесконечно малых более высокого порядка

Используя свойства гамма-функции, можно показать , что при больших а

с точностью до бесконечно малых более высокого порядка. Сравнивая с формулами (11), убеждаемся в том, что средние квадраты ошибок для оценок метода моментов больше соответствующих средних квадратов ошибок для оценок максимального правдоподобия. Таким образом, с точки зрения классической математической статистики оценки максимального правдоподобия имеют преимущество по сравнению с оценками метода моментов.

Необходимость учета погрешностей измерений. Положим

Из свойств функции следует , что при малых v

В силу состоятельности оценки максимального правдоподобия a * из формулы (13) следует, что по вероятности при

Согласно модели статистики интервальных данных результатами наблюдений являются не x i , а y i , вместо v по реальным данным рассчитывают

(14)

В силу закона больших чисел при достаточно малой погрешности , обеспечивающей возможность приближения для слагаемых в формуле (14), или, что эквивалентно, при достаточно малых предельной абсолютной погрешности в формуле (1) или достаточно малой предельной относительной погрешности имеем при

по вероятности (в предположении, что все погрешности одинаково распределены). Таким образом, наличие погрешностей вносит сдвиг, вообще говоря, не исчезающий при росте объема выборки. Следовательно, если то оценка максимального правдоподобия не является состоятельной. Имеем

где величина a *(y ) определена по формуле (12) с заменой x i на y i , i =1,2,…,n . Из формулы (13) следует , что

т.е. влияние погрешностей измерений увеличивается по мере роста а .

Из формул для v и w следует, что с точностью до бесконечно малых более высокого порядка

(16)

С целью нахождения асимптотического распределения w выделим, используя формулу (16) и формулу для v , главные члены в соответствующих слагаемых

Таким образом, величина w представлена в виде суммы независимых одинаково распределенных случайных величин (с точностью до зависящего от случая остаточного члена порядка 1/n ). В каждом слагаемом выделяются две части – одна, соответствующая Мб и вторая, в которую входят На основе представления (17) можно показать, что при распределения случайных величин v и w асимптотически нормальны, причем

Из асимптотического совпадения дисперсий v и w , вида параметров асимптотического распределения (при ) оценки максимального правдоподобия a * и формулы (15) вытекает одно из основных соотношений статистики интервальных данных

(18)

Соотношение (18) уточняет утверждение о несостоятельности a *. Из него следует также, что не имеет смысла безгранично увеличивать объем выборки n с целью повышения точности оценивания параметра а , поскольку при этом уменьшается только второе слагаемое в (18), а первое остается постоянным.

В соответствии с общим подходом статистики интервальных данных в стандарте предлагается определять рациональный объем выборки n rat определять из условия «уравнивания погрешностей» (предложено в монографии ) различных видов в формуле (18), т.е. из условия

Упрощая это уравнение в предположении получаем, что

Согласно сказанному выше, целесообразно использовать лишь выборки с объемами . Превышение рационального объема выборки не дает существенного повышения точности оценивания.

Применение методов теории устойчивости. Найдем асимптотическую нотну. Как следует из вида главного линейного члена в формуле (17), решение оптимизационной задачи

соответствующей ограничениям на абсолютные погрешности, имеет вид

Однако при этом пары не образуют простую случайную выборку, т.к. в выражения для входит . Однако при можно заменить на М(х 1). Тогда получаем, что

при a >1, где

Таким образом, с точностью до бесконечно малых более высокого порядка нотна имеет вид

Применим полученные результаты к построению доверительных интервалов. В постановке классической математической статистики (т.е. при ) доверительный интервал для параметра формы а , соответствующий доверительной вероятности , имеет вид

где - квантиль порядка стандартного нормального распределения с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1,

В постановке статистики интервальных данных (т.е. при ) следует рассматривать доверительный интервал

в вероятностной постановке (пары образуют простую случайную выборку) и в оптимизационной постановке. Как в вероятностной, так и в оптимизационной постановках длина доверительного интервала не стремится к 0 при

Если ограничения наложены на предельную относительную погрешность, задана величина , то значение с можно найти с помощью следующих правил приближенных вычислений .

(I) Относительная погрешность суммы заключена между наибольшей и наименьшей из относительных погрешностей слагаемых.

(II) Относительная погрешность произведения и частного равна сумме относительных погрешностей сомножителей или, соответственно, делимого и делителя.

Можно показать, что в рамках статистики интервальных данных с ограничениями на относительную погрешность правила (I) и (II) являются строгими утверждениями при

Обозначим относительную погрешность некоторой величины t через ОП(t ), абсолютную погрешность – через АП(t ).

Из правила (I) следует, что ОП() = , а из правила (II) – что

Поскольку рассмотрения ведутся при то в силу неравенства Чебышева

по вероятности при поскольку и числитель, и знаменатель в (19) с близкой к 1 вероятностью лежат в промежутке где константа d может быть определена с помощью упомянутого неравенства Чебышева.

Поскольку при справедливости (19) с точностью до бесконечно малых более высокого порядка

то с помощью трех последних соотношений имеем

(20)

Применим еще одно правило приближенных вычислений .

(III) Предельная абсолютная погрешность суммы равна сумме предельных абсолютных погрешностей слагаемых.

Из (20) и правила (III) следует, что

Из (15) и (21) вытекает , что

откуда в соответствии с ранее полученной формулой для рационального объема выборки с заменой получаем, что

В частности, при a = 5,00, = 0,01 получаем т.е. в ситуации, в которой были получены данные о наработке резцов до предельного состояния , проводить более 50 наблюдений нерационально.

В соответствии с ранее проведенными рассмотрениями асимптотический доверительный интервал для a , соответствующий доверительной вероятности = 0,95, имеет вид

В частности, при имеем асимптотический доверительный интервал вместо при

При больших а в силу соображений, приведенных при выводе формулы (19), можно связать между собой относительную и абсолютную погрешности результатов наблюдений x i :

(21)

Следовательно, при больших а имеем

Таким образом, проведенные рассуждения дали возможность вычислить асимптотику интеграла, задающего величину А .

Сравнение методов оценивания. Изучим влияние погрешностей измерений (с ограничениями на абсолютную погрешность) на оценку метода моментов. Имеем

Погрешность s 2 зависит от способа вычисления s 2 . Если используется формула

(22)

то необходимо использовать соотношения

По сравнению с анализом влияния погрешностей на оценку а* здесь возникает новый момент – необходимость учета погрешностей в случайной составляющей отклонения оценки от оцениваемого параметра, в то время как при рассмотрении оценки максимального правдоподобия погрешности давали лишь смещение. Примем в соответствии с неравенством Чебышева

(23)

Если вычислять s 2 по формуле

(24)

то аналогичные вычисления дают, что

т.е. погрешность при больших а существенно больше. Хотя правые части формул (22) и (24) тождественно равны, но погрешности вычислений по этим формулам весьма отличаются. Связано это с тем, что в формуле (24) последняя операция – нахождение разности двух больших чисел, примерно равных по величине (для выборки из гамма-распределения при большом значении параметра формы).

Из полученных результатов следует, что

При выводе этой формулы использована линеаризация влияния погрешностей (выделение главного линейного члена). Используя связь (21) между абсолютной и относительной погрешностями, можно записать

Эта формула отличается от приведенной в

а

б) для повышения точности оценивания объем выборки целесообразно безгранично увеличивать;

в) оценки максимального правдоподобия лучше оценок метода моментов,

то в статистике интервальных данных, учитывающей погрешности измерений, соответственно:

а) не существует состоятельных оценок: для любой оценки a n существует константа с такая, что

б) не имеет смысла рассматривать объемы выборок, большие «рационального объема выборки»

в) оценки метода моментов в обширной области параметров лучше оценок максимального правдоподобия, в частности, при и при

Ясно, что приведенные выше результаты справедливы не только для рассмотренной задачи оценивания параметров гамма-распределения, но и для многих других постановок прикладной математической статистики.

Метрологические, методические, статистические и вычислительные погрешности. Целесообразно выделить ряд видов погрешностей статистических данных. Погрешности, вызванные неточностью измерения исходных данных, называем метрологическими. Их максимальное значение можно оценить с помощью нотны. Впрочем, выше на примере оценивания параметров гамма-распределения показано, что переход от максимального отклонения к реально имеющемуся в вероятностно-статистической модели не меняет выводы (с точностью до умножения предельных значений погрешностей или на константы). Как правило, метрологические погрешности не убывают с ростом объема выборки.

Методические погрешности вызваны неадекватностью вероятностно-статистической модели, отклонением реальности от ее предпосылок. Неадекватность обычно не исчезает при росте объема выборки. Методические погрешности целесообразно изучать с помощью «общей схемы устойчивости» , обобщающей популярную в теории робастных статистических процедур модель засорения большими выбросами. В настоящей главе методические погрешности не рассматриваются.

Статистическая погрешность – это та погрешность, которая традиционно рассматривается в математической статистике. Ее характеристики – дисперсия оценки, дополнение до 1 мощности критерия при фиксированной альтернативе и т.д. Как правило, статистическая погрешность стремится к 0 при росте объема выборки.

Вычислительная погрешность определяется алгоритмами расчета, в частности, правилами округления. На уровне чистой математики справедливо тождество правых частей формул (22) и (24), задающих выборочную дисперсию s 2 , а на уровне вычислительной математики формула (22) дает при определенных условиях существенно больше верных значащих цифр, чем вторая .

Выше на примере задачи оценивания параметров гамма-распределения рассмотрено совместное действие метрологических и вычислительных погрешностей, причем погрешности вычислений оценивались по классическим правилам для ручного счета . Оказалось, что при таком подходе оценки метода моментов имеют преимущество перед оценками максимального правдоподобия в обширной области изменения параметров. Однако, если учитывать только метрологические погрешности, как это делалось выше в примерах 1-5, то с помощью аналогичных выкладок можно показать, что оценки этих двух типов имеют (при достаточно больших n ) одинаковую погрешность.

Вычислительную погрешность здесь подробно не рассматриваем. Ряд интересных результатов о ее роли в статистике получили Н.Н.Ляшенко и М.С.Никулин .

Рассмотрим Гамма распределение, вычислим его математическое ожидание, дисперсию, моду. С помощью функции MS EXCEL ГАММА.РАСП() построим графики функции распределения и плотности вероятности. Сгенерируем массив случайных чисел и произведем оценку параметров распределения.

Гамма распределение (англ. Gamma distribution ) зависит от 2-х параметров: r (определяет форму распределения) и λ (определяет масштаб). этого распределения задается следующей формулой:

где Г(r) – гамма-функция:

если r – положительное целое, то Г(r)=(r-1)!

Вышеуказанная форма записи плотности распределения наглядно показывает его связь с . При r=1 Гамма распределение сводится к Экспоненциальному распределению с параметром λ.

Если параметр λ – целое число, то Гамма распределение является суммой r независимых и одинаково распределенных по экспоненциальному закону с параметром λ случайных величин x . Таким образом, случайная величина y = x 1 + x 2 +… x r имеет гамма распределение с параметрами r и λ.

, в свою очередь, тесно связано с дискретным . Если Распределение Пуассона описывает число случайных событий, произошедших за определенный интервал времени, то Экспоненциальное распределение, в этом случае,описывает длину временного интервала между двумя последовательными событиями.

Из этого следует, что, например, если время до наступления первого события описывается экспоненциальным распределением с параметром λ, то время до наступления второго события описывается гамма распределением с r = 2 и тем же параметром λ.

Гамма распределение в MS EXCEL

В MS EXCEL принята эквивалентная, но отличающаяся параметрами форма записи плотности гамма распределения .

Параметр α (альфа ) эквивалентен параметру r , а параметр b (бета ) – параметру 1/λ . Ниже будем придерживаться именно такой записи, т.к. это облегчит написание формул.

В MS EXCEL, начиная с версии 2010, для Гамма распределения имеется функция ГАММА.РАСП() , английское название - GAMMA.DIST(), которая позволяет вычислить плотность вероятности (см. формулу выше) и (вероятность, что случайная величина X, имеющая гамма распределение , примет значение меньше или равное x).

Примечание : До MS EXCEL 2010 в EXCEL была функция ГАММАРАСП() , которая позволяет вычислить интегральную функцию распределения и плотность вероятности . ГАММАРАСП() оставлена в MS EXCEL 2010 для совместимости.

Графики функций

В файле примера приведены графики плотности распределения вероятности и интегральной функции распределения .

Гамма распределение имеет обозначение Gamma(альфа; бета).

Примечание : Для удобства написания формул в файле примера для параметров распределения альфа и бета созданы соответствующие .

Примечание : Зависимость от 2-х параметров позволяет построить распределения разнообразных форм, что расширяет применение этого распределения. Гамма распределение , как и Экспоненциальное распределение часто используется для расчета времени ожидания между случайными событиями. Кроме того, возможно использование применение этого распределения для моделирования уровня осадков и при проектировании дорог.

Как было показано выше, если параметр альфа = 1, то функция ГАММА.РАСП() возвращает с параметром 1/бета . Если параметр бета = 1, функция ГАММА.РАСП() возвращает стандартное гамма распределение .

Примечание : Т.к. является частным случаем гамма распределения , то формула =ГАММА.РАСП(x;n/2;2;ИСТИНА ) для целого положительного n возвращает тот же результат, что и формула =ХИ2.РАСП(x;n; ИСТИНА) или =1-ХИ2.РАСП.ПХ(x;n) . А формула =ГАММА.РАСП(x;n/2;2;ЛОЖЬ) возвращает тот же результат, что и формула =ХИ2.РАСП(x;n; ЛОЖЬ) , т.е. плотность вероятности ХИ2-распределения.

В файле примера на листе Графики приведен расчет гамма распределения равного альфа*бета и

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ГАММА.РАСПП в Microsoft Excel.

Возвращает гамма-распределение. Эту функцию можно использовать для изучения переменных, которые имеют асимметричное распределение. Гамма-распределение широко используется при анализе систем массового обслуживания.

Синтаксис

ГАММА.РАСП(x;альфа;бета;интегральная)

Аргументы функции ГАММА.РАСП описаны ниже.

x - обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Альфа - обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета - обязательный аргумент. Параметр распределения. Если аргумент "бета" = 1, функция ГАММА.РАСП возвращает стандартное гамма-распределение.

Интегральная - обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГАММА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения вероятности.

Замечания

Пример

Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем - клавишу ВВОД. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.

Неотрицательная случайная величина имеет гамма-распределение , если ее плотность распределения выражается формулой

где и , – гамма-функция:

Таким образом, гамма-распределение является двухпараметрическим распределением, оно занимает важное место в математической статистике и теории надежности. Это распределение имеет ограничение с одной стороны .

Если параметр формы кривой распределения – целое число, то гамма-распределение описывает время, необходимое для появления событий (отказов), при условии, что они независимы и появляются с постоянной интенсивностью .

В большинстве случаев это распределение описывает наработку системы с резервированием отказов стареющих элементов, время восстановления системы с резервированием отказов стареющих элементов, время восстановления системы и т. д. При различных количественных значениях параметров гамма-распределение принимает самые разнообразные формы, что и объясняет его широкое применение.

Плотность вероятности гамма-распределения определяется равенством, если

Функция распределения . (9)

Заметим, что функция надежности выражается формулой:

Гамма-функция обладает свойствами: , , (11)

откуда следует, что если – целое неотрицательное число, то

Кроме того, нам в последующем потребуется еще одно свойство гамма-функции: ; . (13)

Пример. Восстановление радиоэлектронной аппаратуры подчиняется закону гамма-распределения с параметрами и . Определить вероятность восстановления аппаратуры за час.

Решение. Для определения вероятности восстановления воспользуемся формулой (9) .

Для целых положительных значений функции , а при .

Если перейти к новым переменным, значения которых будут выражены ; , то получим табличный интеграл:

В этом выражении решение интеграла в правой части можно определить по той же формуле:

а при будет

При и новые переменные будут равны и , а сам интеграл будет равен

Значение функции будет равно

Найдем числовые характеристики случайной величины , подчиненной гамма-распределению

В соответствии с равенством (13) получим . (14)

Второй начальный момент найдем по формуле

откуда . (15)

Заметим, что при интенсивность отказов монотонно убывает, что соответствует периоду приработки изделия. При интенсивность отказов возрастает, что характеризует период изнашивания и старения элементов.

При гамма-распределение совпадает с экспоненциальным распределением, при гамма-распределение приближается к нормальному закону. Если принимает значения произвольных целых положительных чисел, то такое гамма-распределение называют распределением Эрланга -го порядка :

Здесь достаточно лишь указать, что закону Эрланга -го порядка подчинена сумма независимых случайных величин , каждая из которых распределена по показательному закону с параметром . Закон Эрланга -го порядка тесно связан со стационарным пуассоновским (простейшим) потоком с интенсивностью .

Действительно, пусть имеется такой поток событий во времени (рис. 6).

Рис. 6. Графическое представление пуассоновского потока событий во времени

Рассмотрим интервал времени , состоящий из суммы интервалов между событиями в таком потоке. Можно доказать, что случайная величина будет подчинена закону Эрланга -го порядка.

Плотность распределения случайной величины , распределенной по закону Эрланга -го порядка, может быть выражена через табличную функцию распределения Пуассона:

Если значение кратно и , то гамма-распределение совпадает с распределением хи-квадрат .

Заметим, что функцию распределения случайной величины можно вычислить по следующей формуле:

где определяются выражениями (12) и (13).

Следовательно, имеют место равенства, которые нам в дальнейшем пригодятся:

Пример. Поток производимых на конвейере изделий является простейшим с параметром . Все производимые изделия контролируются, бракованные укладываются в специальный ящик, в котором помещается не более изделий, вероятность брака равна . Определить закон распределения времени заполнения ящика бракованными изделиями и величину , исходя из того, чтобы ящик с вероятностью не переполнялся в течение смены.

Решение. Интенсивность простейшего потока бракованных изделий будет . Очевидно, что время заполнения ящика бракованными изделиями распределено по закону Эрланга

с параметрами и :

следовательно (18) и (19): ; .

Число бракованных изделий за время будет распределено по закону Пуассона с параметром . Следовательно, искомое число нужно находить из условия . (20)

Например, при [изделие/ч]; ; [ч]

из уравнения при

Случайная величина, имеющая распределение Эрланга, обладает следующими числовыми характеристиками (табл. 6).

Таблица 6

Заметим, что случайная величина, имеющая нормированное распределение Эрланга -го порядка, обладает следующими числовыми характеристиками (табл. 7).

Таблица 7

Рассмотрим плотность

параметры распределения. Распределение с такой плотностью называется гамма распределение . Приведем график плотности этого распределения при

Величина

рассматриваемая как функция переменной

называется гамма-функцией и имеет следующие, легко доказываемые свойства

Это распределение обозначается

Гамма распределение обобщает экспоненциальное распределение и превращается в него при

Гамма распределение с целым параметром

называется распределение Эрланга порядка и обозначается

Распределение

где n – целое, называется распределение хи-квадрат и обозначается

Построение меры в конечномерном пространстве Борелевская сигма-алгебра в конечномерном пространстве

Борелевская сигма-алгебра на пространстве действительных векторов определяется аналогично борелевской сигма-алгебре на прямой с заменой прямоугольников

на параллелепипеды

Обозначим ее

Эта сигма-алгебра содержит все практически важные множества векторов. Множество, принадлежащее борелевской сигма-алгебре называется борелевское множество .

Определение случайного вектора

основное вероятностное пространство

пространство векторов с борелевской сигма-алгеброй

Вероятностная мера, определенная на борелевской сигма-алгебре по формуле

называется распределением случайного вектора.

случайный вектор и

называется функция распределения (иначе - совместная функция распределения) случайного вектора

Аналогично одномерному случаю определяются дискретные и непрерывные случайные вектора и их распределения.

Плотность распределения случайного вектора f(x) – это функция, удовлетворяющая условию

Мера Лебега в конечномерном пространстве

Мера Лебега в конечномерном пространстве это мера, приписывающая параллелепипеду его объем. В частности, мера Лебега прямоугольника это его площадь.

Мера Лебега на квадрате - Задача о встрече

Рассмотрим следующую задачу.

Два человека договорились встретиться в определенном месте в течение часа и ждать друг друга не более 10 минут. Найти вероятность, того они встретятся, если момент прихода каждого совершенно случаен.

Для решения задачи построим следующую вероятностную модель. Исходом опыта является вектор

где первая координата – момент прихода первого человека, вторая – момент прихода второго. Сигма-алгебра – все борелевские подмножества единичного (1 час=1 единица времени) квадрата. Предположение о совершенной случайности моментов прихода приводит к вероятностной мере, которая приписывает каждому множеству единичного квадрата его площадь. Эта мера называется мера Лебега на квадрате . Подсчитаем вероятность интересующего нас события. Два человека встретятся, если

Площадь этой наклонной полосы

Независимые случайные величины

Случайные величины

,

заданные на одном вероятностном пространстве, называются независимыми, если для любых борелевских множеств